Ci sono due punti rilevanti per la discussione: l'aria stessa trasporta una quantità molto piccola di energia termica ed è un conduttore termico molto scarso.
Per il primo punto, penso sia interessante considerare il prodotto $ \ text {densità} \ times \ text {calore specifico} $, ovvero la quantità di energia per unità di volume che può essere trasferita per ogni $ \ testo {K} $ di differenza di temperatura. In ordine di grandezza, il calore specifico è più o meno paragonabile, ma la densità dell'aria è $ 10 ^ 3 $ volte inferiore alla densità di un metallo comune; questo significa che per un dato volume ci sono molte meno "molecole" d'aria che possono immagazzinare energia termica rispetto a un metallo solido, e quindi l'aria ha molta meno energia termica e non è sufficiente a provocare un pericoloso innalzamento della temperatura.
La velocità con cui l'energia viene trasferita alla tua mano, ovvero il flusso di calore dagli altri oggetti (aria inclusa) alla tua mano. Nella stessa quantità di tempo e superficie esposta, toccare l'aria o un oggetto solido fa sì che tu riceva una quantità di energia molto diversa trasferita a te. La grandezza rilevante da considerare è la conducibilità termica , ovvero l'energia trasferita per unità di tempo, superficie e differenza di temperatura. Ho aggiunto questo per dare più visibilità al suo commento; segue la mia risposta originale.
L'aria è un pessimo conduttore di calore, il motivo è che le molecole sono meno concentrate e interagiscono meno tra loro, come hai ipotizzato (questo non è molto preciso, ma in situazioni generali questo modo di pensare funziona) . Al contrario, i solidi sono in genere conduttori migliori: questo è il motivo per cui non bisogna toccare nulla all'interno del forno. Considerando l'ordine di grandezza, secondo Wikipedia, l'aria ha una conduttività termica $ \ lesssim 10 ^ {- 1} \ \ text {W / (m K)} $, mentre per i metalli è almeno maggiore di due ordini di grandezza.
Ringrazio davvero Zephyr e ingegnere chimico per le intuizioni che hanno portato alla mia risposta originale, che era molto più scarsa ma ha ottenuto una fama inaspettata.